|
|
The role of credit default swaps during the subprime mortgage crisis in 2007-2009
Lazukićová, Andrea ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Vozková, Karolína (oponent)
Tématem této práce je role swapů úvěrového selhání při hypoteční krizi 2007-2009 se speciálním zaměřením na cenné papíry kryté hypotékami. Důraz byl kladen jak na teoretickou, tak na empirickou analýzu tématu.. V empirické části práce jsou vytvořeny tři modely. Všechny se odvíjejí od stejné závislé proměnné, míry hypotéky v letech 2005-2010. Nezávislé proměnné představují různé typy swapů úvěrového selhání. V každém modelu byly swapy rozděleny podle určitých kritérií (podkladová odvětví, splatnost a kvalita) a následně porovnány a analyzovány. Pomocí pravděpodobnostních modelů byla zodpovězena hlavní výzkumná otázka "Jak závisí pravděpodobnost hypoteční delikvence na objemu vydaných úvěrových swapů?". Tato práce přispívá obecnému výzkumu ve třech ohledech. Za prvé: ukazujeme, že míra kriminality hypoték korelovala se splatností CDS (míra delikvence byla vyšší u krátkodobých úvěrů). Za druhé: konstatujeme, že objem úvěrů nižší než nejvyšší kvality vzrostl spolu s objemem vydaných CDS, což si protiřečí s pojistnou povahou CDS. Za třetí, míra hypotečních delikvencí byla v letech 2006-2008 nižší než v letech 2009-2011, což naznačuje, že selhání hypoték díky dominovému efektu mělo enormní dopad i po skončení světové finanční krize.
|
|
|
The role of credit default swaps during the subprime mortgage crisis in 2007-2009
Lazukićová, Andrea ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Vozková, Karolína (oponent)
Tématem této práce je role swapů úvěrového selhání při hypoteční krizi 2007-2009 se speciálním zaměřením na cenné papíry kryté hypotékami. Důraz byl kladen jak na teoretickou, tak na empirickou analýzu tématu.. V empirické části práce jsou vytvořeny tři modely. Všechny se odvíjejí od stejné závislé proměnné, míry hypotéky v letech 2005-2010. Nezávislé proměnné představují různé typy swapů úvěrového selhání. V každém modelu byly swapy rozděleny podle určitých kritérií (podkladová odvětví, splatnost a kvalita) a následně porovnány a analyzovány. Pomocí pravděpodobnostních modelů byla zodpovězena hlavní výzkumná otázka "Jak závisí pravděpodobnost hypoteční delikvence na objemu vydaných úvěrových swapů?". Tato práce přispívá obecnému výzkumu ve třech ohledech. Za prvé: ukazujeme, že míra kriminality hypoték korelovala se splatností CDS (míra delikvence byla vyšší u krátkodobých úvěrů). Za druhé: konstatujeme, že objem úvěrů nižší než nejvyšší kvality vzrostl spolu s objemem vydaných CDS, což si protiřečí s pojistnou povahou CDS. Za třetí, míra hypotečních delikvencí byla v letech 2006-2008 nižší než v letech 2009-2011, což naznačuje, že selhání hypoték díky dominovému efektu mělo enormní dopad i po skončení světové finanční krize.
|
|
|
Základní témata v románu Chvíle oddechu Maria Benedettiho
Staňková, Alena ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
(česky) Tato práce se zaměřuje na román Chvíle oddechu uruguayského spisovatele Maria Benedettiho. Jelikož román, kromě příběhu lásky staršího úředníka s mladou kolegyní, reflektuje i další motivy, je třeba náležitě rozebrat působení vnějších vlivů, kterými byl román ovlivněn, aby o tyto motivy nebyl čtenář ochuzen. V první části práce se proto věnuji autorovi, jeho krátkému životopisu a těmto aspektům ovlivňujícím román Chvíle oddechu, potažmo celou autorovu tvorbu. Jsou jimi biografický, historický a literární kontext a vliv morální krize v Uruguayi. Druhá část práce je věnována románu jako takovému, jeho struktuře, stylu a jazyku, jakým je dílo napsáno, dále pak názvu románu a jeho významu. Ve zbylé části práce se zabývám psychologickým vývojem ústřední postavy Martína Santomé na pozadí hlavní dějové linie a vybraným základním tématům pesimismu, lásky, času a smrti, která prostupují celé dílo.
|
host ::
RSS.